مسابقة Optiver Realized Volatility Prediction
الفكرة العامة للنوت بوك (The Big Picture) هذا النوت بوك هو حل شامل ومتكامل لمسابقة Optiver Realized Volatility Prediction على منصة Kaggle. المشكلة الأساسية: التنبؤ بـ "التقلب المحقق" (Realized Volatility) للأسهم في فترة زمنية مستقبلية، وذلك باستخدام بيانات دفتر الطلبات (Order Book) وبيانات الصفقات (Trades) خلال فترة زمنية معينة. الحل المقدم: يقدم النوت بوك خطي أنابيب (Pipelines) للمقارنة: خط الأنابيب المرجعي (Reference Pipeline): يستنسخ الفكرة الأساسية للحل الفائز بالمسابقة (المركز الأول)، والتي تعتمد على استخراج ميزات من بيانات دفتر الطلبات والصفقات، بالإضافة إلى ميزات الجوار (Nearest Neighbor Features). خط الأنابيب المحسن (Enhanced Pipeline): يبني على الأول، مضيفًا ميزات إضافية (مثل الرتب والنسب المئوية داخل كل فترة زمنية)، ويستخدم تقنيات تعلم متقدم مثل التعلم المكدس (Stacking) و تحسين وزن المجموع (Ensemble Weight Optimization) . الهدف النهائي: إنتاج ملف تقديم (Submission) للتنبؤ بالتقلب المحقق للأسهم في بيانات الاختبار، مع توفير تفسير للميزات الأكثر تأثيرًا باستخد...